A.I. Фондові торговці є великими, але вони стикаються з скептицизмом в Японії

Японський фондовий ринок стає автоматизованим, але не всім це захочеться. Йосінорі Номура витратив більше трьох років на розробку своєї А.І. торгова програма, яка контролює 3,5 млрд. ієн ($ 34,9 млн.) у Simplex Equity Futures Strategy Fund. Хоча система мала успіхи минулого, Nomura, можливо, буде важко переконати інвесторів потрапити на борт.

Система приймає рішення про те, чи купувати або продавати ф'ючерси два рази на день, використовуючи комбінацію машинного навчання та кількісних даних, з можливістю переміщення до 50 відсотків вартості фонду в будь-який момент часу. Система Nomura помітила мудрі інвестиції в минуле: у день виходу Великобританії з Європейського Союзу програма правильно продала ф'ючерси напередодні значного падіння цін на акції. Фонд завершив день з найкращим результатом за три місяці, отримавши 3,4 відсотка на день, коли багато з них втратили.

Незважаючи на те, що система працює, Simplex має важку боротьбу, якщо вона сподівається переконати менеджерів прийняти систему. "На сьогоднішній день в світі існує дуже мало коштів", - сказав Мохаммад Хасан, старший аналітик Eurekahedge у Сінгапурі. Japan Times. "Ці ранні приймачі методологій машинного навчання повинні побудувати хороші результати, перш ніж інвестори нададуть їм серйозну увагу".

Автоматизована торгівля акціями є нічим новим. Високочастотна торгівля або (HFT) використовує алгоритми для визначення найкращого ходу дії, прийняття рішень у просторі мікросекунд.

Інвестори мають підстави бути скептичними. 1 серпня 2012 року оновлене програмне забезпечення компанії Knight Capital послало 148 біржових цін на акції компаній. Однією з компаній була компанія Wizzard Software, яка напередодні оцінювалася в $ 3,50, досягаючи $ 14,76, що є величезною сумою для маленької компанії. Ця катастрофа призвела до того, що група фінансових компаній вклала $ 400 млн. У Knight Capital, щоб зберегти її.

На відміну від програми Nomura, HFT зосереджується на рішеннях з розділенням секунди з меншим інтересом до довгострокових перспектив. Номура впевнений, що його підхід зрештою злетить: сказав він Japan Times він очікує, що активи цього фонду в цьому році подвоїться, навіть якщо фонд повинен переконати людей у ​​його програмі.